ar X iv : 0 90 6 . 45 41 v 1 [ m at h . PR ] 2 4 Ju n 20 09 Covariance function of vector self - similar process ∗

نویسندگان

  • Anne Philippe
  • Donatas Surgailis
چکیده

The paper obtains the general form of the cross-covariance function of vector fractional Brownian motion with correlated components having different self-similarity indices.

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ar X iv : 0 90 7 . 41 78 v 1 [ m at h . PR ] 2 3 Ju l 2 00 9 An Introduction to Stochastic PDEs

2 Some Motivating Examples 2 2.1 A model for a random string (polymer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.2 The stochastic Navier-Stokes equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.3 The stochastic heat equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.4 What have we learned? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

متن کامل

ar X iv : 0 90 6 . 18 57 v 1 [ m at h . C O ] 1 0 Ju n 20 09 On the circumference , connectivity and dominating cycles

Every 4-connected graph with minimum degree δ and connectivity κ either has a cycle of length at least 4δ − 2κ or has a dominating cycle.

متن کامل

ar X iv : 0 90 4 . 09 09 v 1 [ m at h . FA ] 6 A pr 2 00 9 On Sobolev extension domains in R

We describe a class of Sobolev W k p -extension domains Ω ⊂ R n determined by a certain inner subhyperbolic metric in Ω. This enables us to characterize finitely connected Sobolev W 1 p -extension domains in R 2 for each p > 2 .

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره   شماره 

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009